Simple ma trading system
Nós da Oscillator Solutions, desenvolvemos uma aplicação simples e eficaz que ajuda o comerciante a analisar uma ação usando seus diferentes tipos de médias móveis como Média móvel simples-SMA, Média móvel exponencial-EMA e Média móvel ponderada-WMA com médias móveis simples e duelo.
Uma média móvel é comumente usada com dados de séries temporais para suavizar flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limiar entre curto e longo prazo depende da aplicação e os parâmetros da média móvel serão definidos em conformidade. Por exemplo, é frequentemente usado na análise técnica de dados financeiros, como preços de ações, retornos ou volumes de negociação. Também é usado em economia para examinar produto interno bruto, emprego ou outras séries temporais macroeconômicas. Matematicamente, uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser vista como um exemplo de filtro passa-baixo usado no processamento de sinais. Quando usado com dados de séries não temporais, uma média móvel filtra componentes de frequência mais alta sem qualquer conexão específica ao tempo, embora normalmente esteja implícito algum tipo de ordenação. Visto de forma simplista, pode ser considerado como suavizar os dados. Uma média móvel é comumente usada com dados de séries temporais para suavizar as flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limiar entre curto e longo prazo depende da aplicação e os parâmetros da média móvel serão definidos em conformidade. Por exemplo, é frequentemente usado na análise técnica de dados financeiros, como preços de ações, retornos ou volumes de negociação. Também é usado em economia para examinar produto interno bruto, emprego ou outras séries temporais macroeconômicas. Matematicamente, uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser vista como um exemplo de filtro passa-baixo usado no processamento de sinais. Quando usado com dados de séries não temporais, uma média móvel filtra componentes de frequência mais alta sem qualquer conexão específica ao tempo, embora normalmente esteja implícito algum tipo de ordenação. Visto de forma simplista, pode ser considerado como suavizar os dados.
Tipos de Média Móvel.
Média móvel simples (SMA)
Uma média móvel simples (SMA) é uma média móvel aritmética calculada pela soma do preço de fechamento do título por um determinado período de tempo e então dividindo esse total pelo número de períodos de tempo. Essa fórmula determina a média dos preços e é calculada de maneira a se ajustar em resposta aos dados mais recentes usados para calcular a média. Por exemplo, se você incluir apenas os preços de fechamento de 12 dias mais recentes no cálculo de média, o preço de fechamento mais antigo é automaticamente descartado toda vez que um novo preço de fechamento se torna disponível.
Média Móvel Exponencial (EMA)
Média Móvel Ponderada (WMA)
O que a Investopedia diz sobre o MA:
Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação do preço filtrando o "ruído" das flutuações de preço aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de acompanhamento ou atraso de tendência, porque se baseia em preços passados. Os dois MAs básicos e comumente usados são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de um título em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Embora os MAs sejam suficientemente úteis sozinhos, eles também formam a base para outros indicadores, como o Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Cruzamentos médios móveis:
Ao utilizar médias móveis, os cruzamentos podem determinar uma mudança na tendência de preço. Uma técnica comum de reversão de tendências é a utilização de uma média móvel simples de cinco períodos com uma média móvel simples de 15 períodos. Quando a média móvel de cinco períodos forma um cruzamento através da média móvel de 15 períodos, ela sinaliza uma reversão na tendência e, potencialmente, o início de uma nova tendência oposta, chamada de breakout ou breakdown.
Uma média móvel de cinco períodos cruzando a média móvel de 15 períodos indica uma quebra de preço que deve formar uma tendência de alta, composta por altas mais altas e baixas mais altas. Uma média móvel de cinco períodos cruzando as médias móveis de 15 períodos indica uma decomposição de preços que deve iniciar uma nova tendência de baixa, composta por altas mais baixas e baixas mais baixas.
A regra geral é que períodos de tempo mais longos resultam em sinais duradouros mais fortes. Um período de tempo de gráfico diário é mais forte do que um período de tempo de gráfico de um minuto. O trade-off é que os cruzamentos de período de tempo mais curtos dão sinais anteriores, mas têm muitos mais sinais falsos. Quando a média diária de 50 períodos se movimenta através da média móvel diária de 200 períodos, isso é conhecido como a cruz da morte, que sinaliza uma reversão importante da tendência de preço.
Vantagens de usar médias móveis (MA)
As médias móveis são difundidas na análise do mercado de ações técnico, porque elas são capazes de suavizar os dados de preços, formar linhas de tendência e criar uma ajuda visual de fácil interpretação. Desenvolvida como uma ferramenta estatística para uso em conjunto com conjuntos de dados que abrangem um período específico de tempo, as médias móveis mostraram-se adequadas para gráficos de preços e outros indicadores.
Quanto mais freqüentes forem as atualizações da taxa - ou seja, quanto mais frequentemente o gráfico de preços exibir uma taxa atualizada - maior o potencial de ruído do mercado.
Os EMAs permitem que traders e analistas reduzam os possíveis efeitos do lag e respondam a comprar e vender sinais mais rapidamente do que um SMA pode permitir. Essa sensibilidade pode ser positiva ou negativa, e a função de suavização pode, às vezes, levar vários períodos para se tornar significativa. No entanto, o aumento da capacidade de resposta dos valores exponenciais torna possível criar um conjunto diferente de indicadores de negociação projetados para ajudar as negociações de curto prazo.
A simplicidade da aplicação e interpretação da média móvel torna possível traçar várias linhas médias móveis ao mesmo tempo, uma vantagem que muitos outros indicadores técnicos não possuem. A relação entre linhas de tendência médias móveis mais curtas e mais longas é objeto de muito estudo, e os comerciantes buscam oportunidades de compra, venda ou venda a descoberto. Como qualquer sinal de média móvel, os cruzamentos devem ser confirmados com outro indicador.
Combinação de diferentes tipos de MAs e diferentes tipos de prazos conhecidos como cruzamentos médios móveis. O indicador técnico conhecido como death cross ocorre quando a SMA de 50 dias cruza abaixo da SMA de 200 dias e é considerado um sinal de baixa. Um indicador oposto conhecido como cruz dourada é criado quando o SMA de 50 dias cruza acima do SMA de 200 dias, e é considerado um sinal de alta. Nem todo cruzamento entre preço e linha de tendência se transforma em um evento significativo, e é por isso que os traders usam outros indicadores para confirmar os sinais gerados pelas médias móveis. Às vezes é empregada uma segunda média móvel com um intervalo de tempo diferente, permitindo que tanto o momentum de longo prazo quanto o de curto prazo sejam revistos.
Às vezes, as médias móveis podem ajudar a identificar áreas de suporte e resistência. Nessas circunstâncias, use médias móveis simples, em vez de exponenciais ou ponderadas.
Como usar sinais médios móveis.
Médias móveis lhe darão direção geral e impulso de um estoque.
As médias móveis são usadas e a maioria dos traders as utiliza misturando com outros indicadores.
Único sinal de compra / venda médio móvel.
• Um sinal de compra / venda é indicado quando o preço da ação ultrapassa / sob a média móvel.
• Isso sugere que o preço de mercado está ganhando / perdendo força e está acima / abaixo do desempenho quando comparado à média móvel.
• Ao negociar com preço e MA único, dependendo da volatilidade do mercado em algum momento, temos que ter a ajuda de outros indicadores.
Múltiplo sistema de crossover de médias móveis:
É aconselhável usar mais de um MA para negociar qualquer ação. Normalmente, uma das médias móveis será designada como a média móvel mais rápida, consistindo em menos pontos de dados, e uma será uma média mais lenta.
• A média móvel com menos pontos de dados (a média móvel mais rápida) responde mais rapidamente a uma mudança na taxa à vista.
• Se a média móvel rápida ultrapassar a média móvel mais lenta, isso é considerado um sinal de compra.
• Quando a média móvel mais rápida cruza abaixo da média móvel mais lenta, é considerado um sinal de venda.
MATS (Moving Average Trading System), lhe dará análise do estoque selecionado pelo usuário com um único clique. Ele mostra a tendência atual de qualquer estoque de acordo com a SMA, EMA e WMA.
Ele tem provisão para mostrar uma única análise de MA, bem como análise de MA duplo usando os MAs mais comumente usados, que são Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA) e Média Móvel Ponderada (WMA).
Ele tem uma provisão para mostrar os resultados do teste para o estoque dado entre determinado período de tempo.
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Por que esse sistema de negociação é diferente?
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MyTradingSystem foi projetado por causa das inúmeras solicitações de colegas e amigos que estão interessados em negociar no mercado de ações dos EUA. Decidimos que chegara a hora de compartilharmos nossa experiência e conhecimento com pessoas como você, que desejam um sistema de negociação simples.
Nós não fornecemos planejamento financeiro ou serviços de gerenciamento de dinheiro. Não podemos dar garantias sobre o quão bem você vai fazer no mercado de ações no futuro - ninguém legitimamente pode fazê-lo. No entanto, desenvolvemos uma experiência incomparável em seguir a tendência e agora você pode explorar esse vasto conhecimento de sistemas de negociação que trabalham para melhorar sua linha de fundo de estratégia de investimento.
Orgulhamo-nos do nosso desempenho alcançado ao longo dos anos e o nosso sistema de negociação comprovado dá-lhe a vantagem que falta em relação aos restantes intervenientes no mercado de ações.
Um sistema simples S & # 038;
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep it Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, ou seja, serem robustos. Neste artigo, desejo fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra keep-it-simple e só pode inspirá-lo a criar um sistema rentável.
Simple S & amp; P Futures System.
O primeiro sistema é baseado no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor que o fechamento há 6 dias, compre (insira longo). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechamento há 6 dias, venda (sair por muito tempo).
Abaixo está uma imagem do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros do E-mini S & P.
Configurações Ambientais.
Eu codifiquei as regras acima no EasyLanguage e testei no mercado de futuros do E-mini S & P voltando a 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer: todos os testes neste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta inicial de US $ 25.000 Datas testadas de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P & amp; L não é acumulado ao patrimônio inicial $ 30 foi deduzido por ida e volta para derrapagens e comissões Não há paradas.
Resultados de linha de base.
Abaixo está a curva de capital para negociação do contrato futuro de E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de patrimônio parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva de capital é o levantamento semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que chega ao intervalo de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que regras simples podem ser bastante poderosas e ser o começo de um ótimo sistema. Podemos levar este conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Vamos ver & # 8230;
Filtro do regime de Bull / Bear.
Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, dividir amplamente o mercado em dois modos distintos: otimista ou pessimista. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia, neste caso, é apenas fazer negócios longos quando estamos em um mercado em alta. Eu estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de lookback para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 10 e 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
Podemos ver claramente que há uma tendência geral de diminuir o lucro à medida que você aumenta a duração do período de retrospectiva. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto ganhamos menos, o sistema é mais efetivo em geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por negociação. Também reduzimos muito o rebaixamento. Eu diria que estamos eliminando uma série de negociações perdedoras, tendo apenas negociações durante um mercado altista.
Filtro de Volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de crescente volatilidade e queda da volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado sobe e espreita à medida que o mercado cai e faz novas baixas. Alguns sistemas se saem bem durante esses tempos de alta volatilidade, enquanto outros se saem melhor em momentos mais tranquilos. Como vamos medir a volatilidade? Nós vamos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções do índice S & P 500 e é freqüentemente chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação do preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazendo novos máximos quando o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu vou usar o VIX de uma maneira muito simples. Vou levar a média do valor VIX diário ao longo de vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o atual VIX estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX estiver prestes a cair.
Mas qual valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation, vou testar valores de lookback entre 5 e 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são apresentados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo yeo período de lookback está no eixo x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples do VIX estão abaixo.
É um fato interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam aproximadamente o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro de regime, vemos uma melhoria em muitos dos indicadores de desempenho, como fator de lucro, lucro líquido médio de negociação e rebaixamento reduzido. O filtro de regime chega a US $ 34.000 em lucro líquido de forma mais eficaz, com apenas 198 negociações, quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Um dos filtros adicionados ao conceito de linha de base foi um passo seguinte & # 8221; para um sistema potencialmente lucrativo. Claramente, mais trabalho precisa ser feito. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtros VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novas elevações de capital em 2014.
Sistema simples S & amp; P com filtro Regime (arquivo de texto) Simple S & amp; P System VIX Filter (arquivo de texto) Simple S & amp; P System Both (TradeStation ELD) Simple S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Simple ma trading system
Vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você poderia encontrar. Isto baseia-se na ideia “KISS-Kepep S tple Sump & rdquo; Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolve metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que isso não ocorreu ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdida ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai
Média móvel simples 200 (para direção)
Média móvel simples 10 (para entrada)
Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os operadores do dia podem usar gráficos de 5 minutos, os operadores do Swing podem usar gráficos por hora e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários.
Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações.
Long Entry - Quando o preço da vela fecha ou já está acima de 200 dias MA, então aguarde a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fechar acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no trade. Stop loss seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias.
Entrada Curta - Quando o preço da vela fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, então espere pela correção do preço até que o preço suba para 10 dias MA, então quando a vela fechar abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entre na negociação. Stop loss seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias.
Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para day traders, sugiro meta de lucro de 50% do Intervalo de Negociação Médio diário daquele item para o último mês.
Por exemplo, se o EUR / JPY (meu favorito no momento) tem uma média diária de negociação de 120 no último mês, eu sugeriria uma meta de lucro de 60 pips por dia de negociação.
Alvos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de maneira similar. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda de sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que a faixa de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc, é diferente para todos os pares de moedas.
1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Não adivinhe, ou assuma / presuma nada.
2. Evite entrar no comércio quando o preço estiver temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço da vela ainda não está totalmente formado. Entre no comércio somente depois que o preço do candle fechar acima / abaixo do MA de 10 dias.
3. Saia do comércio imediatamente quando o preço da vela fechar acima de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Não fique no comércio desejando que ele se volte a seu favor.
4. Nunca negocie na direção oposta do mercado. ou seja, não compre quando o preço estiver abaixo de 200 dias MA e venda quando o preço estiver acima de 200 dias MA.
5. Leve lucros quando o limite for atingido. Não seja ganancioso e continue aumentando o alvo. Lembre-se: Um pássaro na mão vale dois no mato.
1. Para os comerciantes de dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há volatilidade máxima. Cerca de 3: 00-11: 00 NY seria o melhor tempo.
2. Como esta estratégia é baseada em análises puramente técnicas, sugiro que você desative suas contribuições da análise fundamental e das novidades. Não permita que análises fundamentais influenciem os negócios. Lembre-se, o preço está sempre certo. Qualquer que seja o efeito, a análise fundamental ou a notícia sobre a moeda sempre se refletirá no preço.
3. Não salte nos comércios. Dê tempo para a configuração ser formada. Sempre haverá oportunidades disponíveis.
4. Alavancagem é um assassino silencioso. Não use alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você acabe com o seu patrimônio.
5. Lembre-se - Apenas 5% dos comerciantes do dia ganham dinheiro de forma consistente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. A falha em implementar a estratégia completamente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos traders do dia.
Eu estou anexando aqui capturas de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos.
Fig 1- Euro-USD gráfico para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 2- Gráfico Euro-JPY 5min para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 60+ pips.
Fig 3- GBP-JPY Gráfico de 5 minutos para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 4- Euro-USD Gráfico Hrly de 22 a 31 de janeiro de 2013 mostrando lucro de 200+ pips.
Fig 5- Euro-JPY Gráfico Hrly para o período de 04 a 15 de janeiro de 2013 mostrando o lucro de 300+ pips.
Fig 6- GBP-JPY Gráfico de horas para 09-15 Jan 2013 mostrando lucro de 300+ pips.
Como visto nas imagens, este sistema não é um Santo Graal da negociação, na verdade, não há qualquer Santo Graal da estratégia de negociação em qualquer lugar. Todo sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro das negociações lucrativas é cumulativamente maior do que as perdas dos negócios perdedores.
Como um guia, eu observei que existem pelo menos 2-3 comércios day rentáveis em qualquer semana (50-60 pips por negociação usando 5 min chart), 2-3 comércios de swing lucrativos disponíveis em um mês (200-300 pips por comercio usando grafico de 1 hora) e 1-2 negocios de longo prazo rentáveis em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comercio usando graficos diarios). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro sólido, você pode obter retorno de 50-100% ao ano em seu patrimônio.
Obrigado por ter tempo para ler este artigo.
Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejar a todos vocês boa sorte na sua negociação!
Sistema de Negociação de Canal Simples.
Um sistema simples de negociação de canais pode ser configurado usando duas médias móveis. Uma média móvel simples de cinco períodos de elevações de barra e média móvel simples de cinco períodos de baixas de barra.
Se você preferir, outros tipos de médias móveis podem ser usados para formar os canais superior e inferior, como uma maça exponencial, ponderada ou de casco.
Esta estratégia de negociação de canais pode ser usada em qualquer período de tempo. Quanto menor o tempo de negociação, mais negociações você terá. Mas, claro, o lucro que você estará procurando também será menor.
Com esse método, você está basicamente esperando que uma tendência se desenvolva e, em seguida, que um recuo ocorra para uma entrada. O canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de sincronização.
Embora essa estratégia não seja um santo graal, ela tem um jeito de colocá-lo em alguns bons negócios de recuo. Apenas atente para aqueles que retrocedem como deveriam, mas continue assim que você entrar!
Aqui está o sistema de negociação de canais simples:
COMPONENTES
5 SMA de preços altos.
5 SMA de preços baixos.
SINAIS DE SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE CANAIS SIMPLES.
Como mencionado, o canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de sincronização. Como você sabe ao usar essa estratégia que o preço está em uma tendência?
Quando três barras consecutivas fecham fora do canal, você tem uma tendência e uma configuração. No caso de uma tendência de alta, você precisará observar três fechamentos consecutivos acima da linha superior do canal.
O gatilho de entrada ocorre se e quando o preço puxa de volta para o canal inferior (ou pelo menos muito próximo a ele). Você verá que, no caso de uma tendência de alta, o canal inferior geralmente atuará como resistência. Uma vez dentro, você está olhando para sair no canal superior, ou se a ação e o volume do preço for muito forte, possivelmente aguente-se por mais.
Buy Setup: Três barras consecutivas fecham acima da linha superior do canal.
Buy Trigger: Price puxa para trás e toca na linha inferior do canal (ou muito perto).
Saída: quando o preço atingir a linha superior do canal oposto ou acima, se houver um momento forte.
Configuração Curta: Três barras consecutivas fecham abaixo da linha inferior do canal.
Gatilho Curto: O preço puxa para trás e toca a linha do canal superior (ou muito próxima).
Sair: Quando o preço atinge a linha de canal inferior oposta ou abaixo, se houver um momento forte.
Gostaria de enfatizar várias coisas sobre o sistema de negociação de canais simples, antes de tentar usá-lo:
A estratégia de negociação deste dia exige que um operador esteja muito atento e olhe constantemente para a tela, a fim de capturar as entradas. Ao contrário da maioria das minhas estratégias de negociação de dia que permitem que você coloque ordens de compra e não fique colado na tela, uma vez que as ordens são pré-definidas.
Se você obtiver um acionador de entrada, que é baseado em um recuo para a linha de canal inferior / superior e não uma quebra da alta / baixa de qualquer vela, você deve estar muito atento ao fato de que o preço pode continuar se movendo na direção de esse momento muito rapidamente. E, como geralmente não há um bom local para colocar rapidamente um suporte ou uma parada de resistência, você pode considerar aplicar um ponto automático ou uma parada percentual ao entrar.
Esse tipo de estratégia de escalpelamento normalmente requer pequenos lucros, já que a distância do ponto de um canal a outro geralmente é pequena em um gráfico de período de tempo mais baixo. Para ser bem sucedido com este método, você teria que manter as perdas muito pequenas, e novamente isso requer que você esteja muito alerta. Você também precisa ter mais de 60% de vencedores para fazer isso funcionar, já que a maioria dos vencedores será pequena. Se você não entende por que, por favor, revise a página sobre a expectativa de negociação no mercado de ações.
Esteja ciente de que, ao usar médias móveis rápidas em tempo real como médias móveis exponenciais ou ponderadas de 5 sma, o ponto final da linha ma na verdade terá um pouco de movimento. Como o preço de fechamento da barra atual está mudando constantemente em tempo real, isso fará com que o cálculo do ma mude em tempo real também. Assim, à medida que a barra se dirige para a linha, o preço "empurra" ligeiramente para fora e, mais ainda, com uma média móvel ponderada.
Ao usar o sistema de negociação de canal simples, uma vez que requer entradas e saídas relativamente rápidas, sugiro usá-lo apenas em ações muito líquidas ou em ETFs como QQQQ ou SPY.
Vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você poderia encontrar. Isto baseia-se na ideia “KISS-Kepep S tple Sump & rdquo; Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolve metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que isso não ocorreu ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdida ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai
Média móvel simples 200 (para direção)
Média móvel simples 10 (para entrada)
Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os operadores do dia podem usar gráficos de 5 minutos, os operadores do Swing podem usar gráficos por hora e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários.
Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações.
Long Entry - Quando o preço da vela fecha ou já está acima de 200 dias MA, então aguarde a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fechar acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no trade. Stop loss seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias.
Entrada Curta - Quando o preço da vela fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, então espere pela correção do preço até que o preço suba para 10 dias MA, então quando a vela fechar abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entre na negociação. Stop loss seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias.
Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para day traders, sugiro meta de lucro de 50% do Intervalo de Negociação Médio diário daquele item para o último mês.
Por exemplo, se o EUR / JPY (meu favorito no momento) tem uma média diária de negociação de 120 no último mês, eu sugeriria uma meta de lucro de 60 pips por dia de negociação.
Alvos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de maneira similar. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda de sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que a faixa de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc, é diferente para todos os pares de moedas.
1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Não adivinhe, ou assuma / presuma nada.
2. Evite entrar no comércio quando o preço estiver temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço da vela ainda não está totalmente formado. Entre no comércio somente depois que o preço do candle fechar acima / abaixo do MA de 10 dias.
3. Saia do comércio imediatamente quando o preço da vela fechar acima de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Não fique no comércio desejando que ele se volte a seu favor.
4. Nunca negocie na direção oposta do mercado. ou seja, não compre quando o preço estiver abaixo de 200 dias MA e venda quando o preço estiver acima de 200 dias MA.
5. Leve lucros quando o limite for atingido. Não seja ganancioso e continue aumentando o alvo. Lembre-se: Um pássaro na mão vale dois no mato.
1. Para os comerciantes de dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há volatilidade máxima. Cerca de 3: 00-11: 00 NY seria o melhor tempo.
2. Como esta estratégia é baseada em análises puramente técnicas, sugiro que você desative suas contribuições da análise fundamental e das novidades. Não permita que análises fundamentais influenciem os negócios. Lembre-se, o preço está sempre certo. Qualquer que seja o efeito, a análise fundamental ou a notícia sobre a moeda sempre se refletirá no preço.
3. Não salte nos comércios. Dê tempo para a configuração ser formada. Sempre haverá oportunidades disponíveis.
4. Alavancagem é um assassino silencioso. Não use alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você acabe com o seu patrimônio.
5. Lembre-se - Apenas 5% dos comerciantes do dia ganham dinheiro de forma consistente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. A falha em implementar a estratégia completamente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos traders do dia.
Eu estou anexando aqui capturas de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos.
Fig 1- Euro-USD gráfico para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 2- Gráfico Euro-JPY 5min para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 60+ pips.
Fig 3- GBP-JPY Gráfico de 5 minutos para 14 de fevereiro de 2013 mostrando lucro de 50+ pips.
Fig 4- Euro-USD Gráfico Hrly de 22 a 31 de janeiro de 2013 mostrando lucro de 200+ pips.
Fig 5- Euro-JPY Gráfico Hrly para o período de 04 a 15 de janeiro de 2013 mostrando o lucro de 300+ pips.
Fig 6- GBP-JPY Gráfico de horas para 09-15 Jan 2013 mostrando lucro de 300+ pips.
Como visto nas imagens, este sistema não é um Santo Graal da negociação, na verdade, não há qualquer Santo Graal da estratégia de negociação em qualquer lugar. Todo sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro das negociações lucrativas é cumulativamente maior do que as perdas dos negócios perdedores.
Como um guia, eu observei que existem pelo menos 2-3 comércios day rentáveis em qualquer semana (50-60 pips por negociação usando 5 min chart), 2-3 comércios de swing lucrativos disponíveis em um mês (200-300 pips por comercio usando grafico de 1 hora) e 1-2 negocios de longo prazo rentáveis em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comercio usando graficos diarios). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro sólido, você pode obter retorno de 50-100% ao ano em seu patrimônio.
Obrigado por ter tempo para ler este artigo.
Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejar a todos vocês boa sorte na sua negociação!
Sistema de Negociação de Canal Simples.
Um sistema simples de negociação de canais pode ser configurado usando duas médias móveis. Uma média móvel simples de cinco períodos de elevações de barra e média móvel simples de cinco períodos de baixas de barra.
Se você preferir, outros tipos de médias móveis podem ser usados para formar os canais superior e inferior, como uma maça exponencial, ponderada ou de casco.
Esta estratégia de negociação de canais pode ser usada em qualquer período de tempo. Quanto menor o tempo de negociação, mais negociações você terá. Mas, claro, o lucro que você estará procurando também será menor.
Com esse método, você está basicamente esperando que uma tendência se desenvolva e, em seguida, que um recuo ocorra para uma entrada. O canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de sincronização.
Embora essa estratégia não seja um santo graal, ela tem um jeito de colocá-lo em alguns bons negócios de recuo. Apenas atente para aqueles que retrocedem como deveriam, mas continue assim que você entrar!
Aqui está o sistema de negociação de canais simples:
COMPONENTES
5 SMA de preços altos.
5 SMA de preços baixos.
SINAIS DE SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE CANAIS SIMPLES.
Como mencionado, o canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de sincronização. Como você sabe ao usar essa estratégia que o preço está em uma tendência?
Quando três barras consecutivas fecham fora do canal, você tem uma tendência e uma configuração. No caso de uma tendência de alta, você precisará observar três fechamentos consecutivos acima da linha superior do canal.
O gatilho de entrada ocorre se e quando o preço puxa de volta para o canal inferior (ou pelo menos muito próximo a ele). Você verá que, no caso de uma tendência de alta, o canal inferior geralmente atuará como resistência. Uma vez dentro, você está olhando para sair no canal superior, ou se a ação e o volume do preço for muito forte, possivelmente aguente-se por mais.
Buy Setup: Três barras consecutivas fecham acima da linha superior do canal.
Buy Trigger: Price puxa para trás e toca na linha inferior do canal (ou muito perto).
Saída: quando o preço atingir a linha superior do canal oposto ou acima, se houver um momento forte.
Configuração Curta: Três barras consecutivas fecham abaixo da linha inferior do canal.
Gatilho Curto: O preço puxa para trás e toca a linha do canal superior (ou muito próxima).
Sair: Quando o preço atinge a linha de canal inferior oposta ou abaixo, se houver um momento forte.
Gostaria de enfatizar várias coisas sobre o sistema de negociação de canais simples, antes de tentar usá-lo:
A estratégia de negociação deste dia exige que um operador esteja muito atento e olhe constantemente para a tela, a fim de capturar as entradas. Ao contrário da maioria das minhas estratégias de negociação de dia que permitem que você coloque ordens de compra e não fique colado na tela, uma vez que as ordens são pré-definidas.
Se você obtiver um acionador de entrada, que é baseado em um recuo para a linha de canal inferior / superior e não uma quebra da alta / baixa de qualquer vela, você deve estar muito atento ao fato de que o preço pode continuar se movendo na direção de esse momento muito rapidamente. E, como geralmente não há um bom local para colocar rapidamente um suporte ou uma parada de resistência, você pode considerar aplicar um ponto automático ou uma parada percentual ao entrar.
Esse tipo de estratégia de escalpelamento normalmente requer pequenos lucros, já que a distância do ponto de um canal a outro geralmente é pequena em um gráfico de período de tempo mais baixo. Para ser bem sucedido com este método, você teria que manter as perdas muito pequenas, e novamente isso requer que você esteja muito alerta. Você também precisa ter mais de 60% de vencedores para fazer isso funcionar, já que a maioria dos vencedores será pequena. Se você não entende por que, por favor, revise a página sobre a expectativa de negociação no mercado de ações.
Esteja ciente de que, ao usar médias móveis rápidas em tempo real como médias móveis exponenciais ou ponderadas de 5 sma, o ponto final da linha ma na verdade terá um pouco de movimento. Como o preço de fechamento da barra atual está mudando constantemente em tempo real, isso fará com que o cálculo do ma mude em tempo real também. Assim, à medida que a barra se dirige para a linha, o preço "empurra" ligeiramente para fora e, mais ainda, com uma média móvel ponderada.
Ao usar o sistema de negociação de canal simples, uma vez que requer entradas e saídas relativamente rápidas, sugiro usá-lo apenas em ações muito líquidas ou em ETFs como QQQQ ou SPY.
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