Sistema de negociação williams

Sistema de Troca de Tela Tripla - Parte 6.

Nas partes anteriores desta série sobre o sistema de negociação de tripla tela do Dr. Alexander Elder, vários osciladores foram discutidos em relação à segunda tela do sistema. Dois excelentes osciladores que funcionam extremamente bem dentro do sistema são o índice de força e o Elder-Ray; no entanto, quaisquer outros osciladores também podem ser empregados. A parte 5 desta série descreveu o estocástico em relação aos poderosos sinais formados pelas divergências entre o poder dos touros e os ursos no mercado. Nesta seção, discutiremos um oscilador final que pode ser usado como a segunda tela no sistema de negociação de tripla tela: Williams% R.

O cálculo real de Wm% R não será dissecado em detalhes neste espaço, já que seu valor atual pode ser obtido através dos principais pacotes de software de negociação que estão amplamente disponíveis hoje. Em seu cálculo, Wm% R mede a colocação do último preço de fechamento em relação a um intervalo recente alto-baixo. É importante observar que o Wm% R exige pelo menos uma faixa de preços de quatro a cinco dias para funcionar efetivamente com o sistema de negociação de tripla tela.

Wm% R expressa a distância da maior alta dentro de sua faixa até a mais baixa em relação a uma escala de 100%. A distância do último preço de fechamento até o topo do intervalo é expressa como uma porcentagem do intervalo total. Quando Wm% R é igual a 0% na escala de 100%, os touros atingem o pico de sua potência e os preços devem fechar no topo da faixa. Em outras palavras, uma leitura zero, plotada no topo do gráfico, indica o máximo de potência de touro. Quando Wm% R lê 100, os ursos estão no auge de sua potência e conseguem fechar os preços na parte inferior da faixa recente.

A alta da faixa é uma medida precisa da potência máxima dos touros durante o período em questão. O baixo da faixa refere-se à potência máxima dos ursos durante o período. Os preços de fechamento são especialmente significativos no cálculo do Wm% R, já que a liquidação diária das contas de negociação depende do fechamento do dia (ou da semana ou do mês). Wm% R fornece uma avaliação precisa do equilíbrio de poder entre os touros e os ursos no mercado próximo, o momento mais crucial para uma verdadeira percepção da relativa alta ou baixa do mercado.

Se extrapolarmos esse conceito um nível acima, vemos que Wm% R mostra qual grupo é capaz de fechar o mercado a seu favor. Se os touros não conseguirem fechar o mercado no topo ou perto do topo durante uma alta de mercado, os touros estão provados que são um pouco mais fracos do que parecem. Se os ursos não conseguem fechar o mercado perto dos baixos durante um mercado de baixa, eles são mais fracos do que aparentariam na superfície. Esta situação apresenta uma oportunidade de compra.

Se as linhas de referência forem desenhadas horizontalmente em níveis de 10% e 90%, isso refina ainda mais a interpretação Wm% R. Quando Wm% fecha acima de sua linha de referência superior, os touros são fortes, mas o mercado está supostamente sobrecomprado. Quando Wm% R fecha abaixo da linha de referência mais baixa, os ursos são fortes, mas o mercado está sobrevendido. (Para obter mais informações, consulte Reversões de mercado e como localizá-las e introdução aos padrões de preço da análise técnica.)

Overbought e Oversold.

Durante as faixas de negociação planas, os sinais de sobrecompra e sobrevenda funcionam muito bem. No entanto, quando o mercado entra em uma tendência, o uso de sinais de sobrecompra e sobrevenda pode ser perigoso. Wm% R pode permanecer perto do topo de sua faixa por uma semana ou mais durante um forte rali. Essa leitura de sobrecompra pode, na verdade, representar a força do mercado, e não o sinal de curto prazo errôneo que Wm% R lançaria nessa circunstância. Por outro lado, em uma forte tendência de baixa, o Wm% R pode permanecer em território de sobre-venda por um longo período de tempo, demonstrando assim fraqueza ao invés de uma oportunidade de compra.

Por essas razões, as leituras de sobrecompra e sobrevenda de Wm% R devem ser usadas somente depois que você identificar a tendência principal. É onde a primeira tela do sistema de negociação de tripla tela é absolutamente essencial. Você deve usar essa primeira tela para verificar se está atualmente envolvido em um touro de prazo mais longo ou em um mercado de baixa. (Para atualização na primeira tela, confira Triple Screen Trading System - Parte 1.)

Se seu gráfico de longo prazo mostrar um mercado otimista, receba sinais de compra apenas de seu Wm% R de curto prazo e não insira uma posição vendida quando ele der um sinal de venda. Se o seu gráfico semanal indicar um mercado em baixa, venda a descoberto apenas quando o Wm% R lhe der um sinal de venda, mas não demore muito quando o Wm% R ficar exagerado.

Por outro lado, uma divergência de alta ocorre quando Wm% R cai abaixo de sua linha de referência mais baixa, depois sobe (comícios), e não pode cair abaixo dessa linha em particular quando os preços caem na próxima vez. Em uma divergência de alta, os traders devem ficar longos e colocar uma parada de proteção abaixo do preço mais baixo recente. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo e uma olhada nas estratégias de saída.)

Finalmente, a próxima parte desta série no sistema de negociação de tripla tela fornecerá uma discussão sobre a terceira tela do sistema. A primeira tela do sistema identifica uma maré de mercado; a segunda tela (o oscilador) identifica uma onda que vai contra a maré. A terceira e última tela do sistema de tripla tela identifica as ondulações na direção da maré. Estes são movimentos de preços intradiários que identificam pontos de entrada para suas ordens de compra ou venda.

Usando Larry Williams & # 8217; Indicador de faixa percentual em sua negociação.

O indicador técnico Percent Range (% R) foi desenvolvido pelo conhecido autor e comerciante de futuros Larry Williams. Este sistema tenta medir as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda. O% R sempre cai entre um valor de 100 e 0. Existem duas linhas horizontais no estudo que representam os níveis de sobrecompra e sobrevenda de 20% e 80%.

Em seu trabalho original, Williams & # 8217; método focado em 10 dias de negociação para determinar a faixa de negociação de um mercado. Depois que o intervalo de dez dias de negociação foi determinado, ele calculou onde o preço de fechamento do dia atual caiu nesse intervalo.

O estudo% R é semelhante ao indicador Stochastic, exceto que o estocástico possui suavização interna e que o% R é plotado em uma escala invertida, com 0 na parte superior e 100 na parte inferior. O% R oscila entre 0 e 100%. Um valor de 0% mostra que o preço de fechamento é o mesmo que o período alto. Por outro lado, um valor de 100% mostra que o preço de fechamento é idêntico ao período baixo.

O indicador Williams% R é projetado para mostrar a diferença entre o período alto e o preço de fechamento de hoje com o intervalo de negociação do período especificado. O indicador, portanto, mostra a situação relativa do preço de fechamento dentro do período de observação.

Os valores de% R de Williams são revertidos de outros estudos, especialmente se você usar o Índice de Força Relativa (RSI) como uma ferramenta de negociação. O% R funciona melhor em mercados de tendência. Da mesma forma, não é incomum que ocorra divergência entre o% R e o mercado. É apenas mais uma dica da condição do mercado.

Ao especificar a duração do intervalo para o estudo Williams% R, alguns técnicos preferem usar um valor que corresponda a metade do comprimento normal do ciclo. Se você especificar um valor pequeno para o comprimento da faixa de negociação, o estudo é bastante volátil. Por outro lado, um valor grande suaviza o% R e gera menos sinais de negociação. Alguns programas de negociação de computadores usam um período padrão de 14 barras.

É importante ressaltar que, se um indicador de sobrecompra / sobrevenda, como Stochastics ou Williams% R, mostrar um nível de sobrecompra, a melhor ação é aguardar que o preço do contrato futuro caia antes de ser vendido.

Vender apenas porque o contrato parece estar sobrecomprado (ou comprar apenas porque está vendido) pode tirar um comerciante do mercado em particular muito antes de o preço cair (ou subir), porque os indicadores de sobrecompra / sobrevenda podem permanecer em uma condição de sobrecompra / sobrevenda por muito tempo & # 8211 ;, embora os preços do contrato continuam a subir ou descer. Portanto, pode-se querer usar outro indicador técnico em conjunto com o% R, como o Moving Average Convergence Divergence (MACD).

As regras de negociação são simples. Você vende quando% R atinge 20% ou menos (o mercado está sobrecomprado) e compra quando atinge 80% ou mais (o mercado está sobrevendido). No entanto, como em todos os indicadores de sobrecompra / sobrevenda, é prudente esperar que o preço indicativo mude de direção antes de iniciar qualquer negociação.

Larry Williams define as seguintes regras de negociação para seu% R: compra quando% R atinge 100% e cinco dias de negociação desde a última vez em que 100% foi atingido e após o qual o% R cai novamente abaixo de 85/95%. Vender quando% R atingir 0%, e cinco dias de negociação tiverem passado desde a última vez que 0% foi atingido, e após o qual o% R de Williams aumentará novamente para cerca de 15/5%.

Como a maioria das outras secundárias & # 8221; ferramentas na minha caixa de ferramentas de negociação, eu uso o indicador Williams% R em conjunto com outros indicadores técnicos & # 8211; e não como um & # 8220; primário & # 8221; ferramenta de negociação ou como um sistema de negociação independente.

Mais informações sobre o indicador Williams% R podem ser obtidas em Williams & # 8217; livro: "Como ganhei US $ 1.000.000 no ano passado vendendo commodities". # 8221; É publicado pela Windsor Books, Nova York.

Estratégia de intervalo percentual de Williams & # 8211; Como usar o & # 8220;% R & # 8221; em Forex Trading.

Este é o segundo artigo da nossa série Williams Percent Range. Se você ainda não sugeriu que confira o primeiro artigo sobre o Indicador de intervalo percentual de Williams. Nesse artigo, cobrimos o histórico do indicador Faixa Percentual de Williams, como ele é calculado e como é exibido em um gráfico. O indicador Faixa Percentual de Williams é estranho em sua capacidade de sinalizar uma reversão de um a dois períodos à frente da realidade. Os comerciantes usam o indicador para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e as inversões nas tendências do mercado.

O indicador Faixa Percentual de Williams é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; já que os valores flutuam entre zero e & # 8220; -100 & # 8221 ;. O gráfico de indicadores normalmente tem linhas desenhadas em ambos os elementos & # 8220; -20 & # 8221; e & # 8220; -80 & # 8221; valores como sinais de aviso. Valores entre & # 8220; -80 & # 8221; e & # 8220; -100 & # 8221; são interpretados como uma condição de sobrevenda forte, ou "vender". sinal, e entre & # 8220; -20 & # 8221; e & # 8220; 0,0 & # 8221 ;, como uma condição forte de compra excessiva ou "compra" & # 8221; sinal.

Como ler um gráfico de intervalo percentual de Williams.

O oscilador Williams Percent Range com uma configuração de & # 8220; 14 & # 8221; é apresentado na parte inferior do item 15 minutos & # 8221; gráfico para o & # 8220; EUR / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Blue & # 8221; line é o intervalo percentual de Williams & # 8220;% R & # 8221; valor, enquanto o & # 8220; Red & # 8221; line representa a média móvel suavizada, adicionada para confirmação do sinal de negociação. Os valores de Faixa Percentual de Williams acima de -20 e abaixo de -80 são dignos de atenção.

Os principais pontos de referência são pontos altos e baixos. A montanha-russa de intervalo percentual de Williams & # 8221; tende a ser mais sensível do que outros osciladores e é favorecido por muitos comerciantes forex. O oscilador Williams Percent Range tenta transmitir as mudanças na direção do momentum de precificação. Excedente típico & # 8221; e & # 8220; sobrecomprado & # 8221; condições são anotadas no gráfico, e os cruzamentos de linha, fornecidos pelo SMA adicional, ajudam a confirmar esses sinais de negociação.

Como com qualquer indicador técnico, um gráfico da Faixa Percentual de Williams nunca será 100% correto. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar a um trader de forex uma vantagem de & # 8221 ;. A habilidade em interpretar e entender os sinais do intervalo percentual de Williams deve ser desenvolvida ao longo do tempo, e complementar a ferramenta% R com outro indicador é sempre recomendado para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência.

No próximo artigo sobre o indicador Faixa Percentual de Williams, colocaremos todas essas informações juntas para ilustrar um sistema de negociação simples usando o oscilador Williams Percent Range.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Estratégia de Negociação de Momento.

Indicador Williams% R.

A negociação de impulso pode ser feita usando vários indicadores de momentum diferentes, mas, para os fins deste artigo, mostrarei um método de negociação diário que aprendi há muito tempo usando o indicador Williams% R.

Este é estritamente um método para trocar sinais e principalmente para fazer negociações rápidas de escalpelamento.

As saídas são completamente discricionárias com base na intuição do negociador do momento atual do mercado.

INDICADOR DE WILLIAMS% R.

O cálculo do Williams% R é o seguinte:

% R = [(maior alta ao longo de X períodos - próximo) / (maior alta ao longo de X períodos - menor baixa ao longo de X períodos)] * -100.

Este indicador de negociação de momentum foi compartilhado com a comunidade comercial por Larry Williams nos anos 70. É um indicador overbought - oversold semelhante ao indicador estocástico.

Este oscilador foi feito para fornecer informações sobre o preço próximo do intervalo alto / baixo durante um certo período de tempo. A escala varia de 0 a -100, com um intervalo de -80 a -100 indicando sobrevenda e um intervalo de 0 a -20, indicando uma condição de sobrecompra.

Se o preço de fechamento de uma barra estiver próximo do topo do intervalo, quanto mais próximo de zero, ou maior será o% R. Se o preço de fechamento de uma barra estiver próximo da parte inferior do intervalo, quanto mais próximo a -100, ou menor será o% R.

Este indicador de momentum pode, é claro, ser usado em qualquer período de tempo e o software de gráficos geralmente tem um período padrão de 14 barras.

Assim como muitos outros indicadores de momentum, durante uma tendência estendida, o Williams% R será imobilizado e oscilará sobre as áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Simplesmente porque o indicador está em uma área de sobrevenda não significa que este é um momento para comprar. Na verdade, o preço pode muito bem provar para você que foi exatamente o oposto. um bom momento para curto.

Se você é novo na análise técnica e está apenas começando a dar uma olhada em indicadores diferentes, alguns vão parecer muito tentadores de usar diretamente da caixa para simples operações de sobrecompra / sobrevenda. Sei que muitos não aceitarão meus conselhos de day trading para ficar longe desse tipo de negociação, mas se você realmente sentir necessidade de fazê-lo, pelo menos aprenda algumas habilidades básicas de teste com softwares como Amibroker ou Multicharts antes de prosseguir. Pode apenas abrir os olhos para o que é possível usando osciladores.

Novamente, se você decidir que prefere negociar sem usar indicadores e preferir usar apenas o preço, então vá até a minha página de estratégias de negociação de dia de rompimento e confira esses métodos.

Vamos para a estratégia de negociação de impulso.

COMPONENTES

10 SMA de Preço.

Indicador Williams% R (ajuste = 14)

SINAIS DA ESTRATÉGIA DA NEGOCIAÇÃO DE MOMENTUM.

Esta é uma estratégia simples de escalpelamento usando 10 sma de preço para determinar a tendência de curto prazo nos 5 min. gráfico. O indicador Williams% R é então usado para determinar impulsos de impulso de impulso rápido na direção da tendência de curto prazo.

Este método é projetado para ser negociado para escalpelamento rápido e então você está fora. Não é a minha xícara de chá, mas há muitos jogadores por aí que adoram tocar na caixa registradora com frequência para mudanças menores.

Comprar configuração: 10 SMA está subindo.

Buy Trigger: Williams% R vira para cima.

* Um sinal também é dado quando% R já está ACIMA, então 10 SMA acende.

Configuração Curta: 10 SMA está caindo.

Gatilho Curto: Williams% R vira para BAIXO.

* Um sinal também é dado quando% R já está ABAIXO, então 10 SMA vira para BAIXO.

Indicador Williams Percent R (% R)

Indicador Williams% R & # 8230; A história por trás disso.

Há muito tempo, numa galáxia distante e diferente, não havia computadores e as cotações de mercado eram apenas em corretoras. O volume diário da NYSE chegou às manchetes quando superou 10.000.000 de ações por dia. Tal volume de negociação pesado forçou as bolsas de mercado a fecharem um dia por semana & # 8230; Disto surgiu Larry Williams Porcentagem R. Williams% R (AKA Percentagem R ou% R) é um indicador que resistiu ao teste dos últimos 45 anos. Agora é usado por traders de ações, futuros e commodities em todos os mercados do mundo.

Esta é a história do indicador… minha história. Afinal, criei esse indicador. Ninguém conhece o indicador, a história por trás dele ou como usá-lo melhor que eu.

Este é o desenvolvimento do que talvez seja o indicador mais amplamente utilizado no mundo (graças à sua publicação todos os dias, em todos os gráficos dos maiores jornais financeiros da China). Apenas sobre cada sistema de software de gráficos, gratuito ou pago, o Williams% R (Percentual R ou% R) é um indicador que você pode adicionar aos seus gráficos.

Mais importante ainda, estou prestes a mostrar novas maneiras de usar o indicador para os mercados eletrônicos de hoje; Forex ou Globex, ações ou futuros ou commodities. Algo que você nunca viu antes. Você está prestes a aprender & # 8211; do criador, de mim, Larry Williams & # 8211; como usá-lo para o dia de negociação, swing trading, até mesmo negociação de longo prazo e investir.

Eu era jovem e tola na batalha da minha vida pela sobrevivência dos investimentos. Eu estava perdendo dinheiro, em seguida, voltando, muito frustrado com as ferramentas de negociação e investimento do período de 1966; principalmente médias móveis. Eu precisava de mais, precisava desesperadamente disso.

Não havia Amazon ou Internet para procurar ferramentas de negociação. Minha educação comercial como especulador começou quando eu morava em Portland, Oregon. J. K. Gill (a maior loja de livros de Portland, Oregon) era a melhor fonte de educação em comércio que havia & # 8230; e eles carregavam todos os livros publicados nos mercados de ações ou commodities; todos os 5 deles.

O barron estava disponível na biblioteca local junto com uma coleção de livros do mercado antigo, e havia vendedores de livros de mercado e cursos de trabalho que outros haviam feito, em grande parte no período de 1930-1950.

Parece que muito pouca análise técnica foi feita no tempo de 1955-1965. Claro que havia o trabalho do Art Merrill em ondas filtradas, a Carta de Granville com o Indicador de Climax de Joe; e um livro de Harry Schultz cheio de generalidades errantes; nenhum deles era uma ferramenta utilizável.

O Stochastics, agora uma ferramenta muito popular, mas desconhecida do público na época, foi desenvolvido por Ralph Dysant na Market Educators. Mais tarde, foi reivindicado como o trabalho de George Lane, um office boy para Ralph.

Allan C. Davis desenvolveu uma inclinação no Stochastics,% AC. Como um comprador de cursos e tal Davis vendido ou alugado, tomei conhecimento dessas ferramentas. Eu olhei para o Stochastics mas não vi que os crossovers de que eles chamavam% K e% D realmente funcionavam.

Embora eu tenha gostado do Over Comprado / Mais Vendido expressado pela ferramenta, não gostei do período de 10 dias que eles usaram e, acima de tudo, vi o que eu acho que eles perderam.

Por isso desenvolvi Percent R (% R) para ver onde o fechamento de hoje estava em Relação com o intervalo dos últimos períodos de tempo "X" (observe os R & Ds; alguns dizem que escolhi R como meu nome do meio que é Richard!). Eu estava mais preocupado com a análise de tendências da Percent R. Essa visão foi expressa em meu primeiro livro, "How to Select Stocks for Immediate & amp; Ganhos substanciais, Windsor, 1967.

Como um aparte da história do Percent R e como inspiração para você; Na época em que me aventurei no mercado e desenvolvi esse índice, eu morava em um apartamento de um quarto em cima de uma garagem na 506 Park Street, em Pacific Grove, Califórnia. Um ano depois, nos mudamos para a joia costeira californiana Carmel, situada em frente à mundialmente famosa Pebble Beach.

Negociar com a Percent R estava indo bem - tão bem que as pessoas começaram a pedir meu conselho de mercado. Comecei uma newsletter combinando assim o meu amor pelos mercados com a minha licenciatura em Jornalismo pela Universidade do Oregon. O sucesso da carta e o rendimento adicional do comércio levaram à compra do original Carmel Valley Country Club, transformando-o num centro de comércio e em casa. O endereço era Star Rout Box 30, a uma milha de onde Joan Baez tinha seu Peace Centre (2 milhas depois de Carmel Valley Village). Nossa propriedade acabou sendo vendida para a equipe de música do "Earth, Wind and Fire & # 8221". Essa foi uma transação imobiliária memorável; Paguei US $ 25.000 e recebi US $ 5.000 por mês no saldo de US $ 125.000!

Isso não é muito hoje em dia, para pagar por uma casa, mas naquela época era uma pequena fortuna e a aposta era que eu não pagaria. Se eu não fiz a casa voltou para o proprietário. Para colocar isso em perspectiva, a renda média era de US $ 9.400.

Aqui está mais uma perspectiva; teria custado 4.285 onças de ouro para comprar o baseado. Hoje (4/2011), tanto ouro vale US $ 6,427,500. Eu vejo em Zillow a casa agora é avaliada em cerca de US $ 3.000.000.

Meu vizinho, Lin Eldridge, também era comerciante. Passamos por dificuldades em nossas vidas pessoais e negociações, e permanecemos amigos. Aqueles foram grandes anos & # 8230; a exuberância da juventude & # 8230; negociação sem medo & # 8230; e não faz muito sentido também! Michelle Noseworthy era minha secretária, a melhor funcionária que já tive. Ela ajudou a preparar o nosso "Como Fatores Sazonais Influenciam Preços de Commodities" # 8221; livro. Seu marido Fred era corretor da bolsa, então ela entendeu a loucura de tudo.

Nem todo esse sucesso foi devido ao percentual R (% R). Eu usei outras ferramentas, incluindo o Commitment of Trader Reports, que Bill Meehan me ensinou tão bem. Mas, certamente, muitos dos meus lucros de negociação vieram do uso do índice Percent R. Ao longo dos anos, recebi centenas de cartas de traders que transformaram suas negociações usando essa ferramenta.

Fiz minha primeira negociação de $ 1.000.000 aos 30 anos e, como Lin ainda lembra, comemoramos com um jantar de “aposentadoria”. Que brincadeira isso era; pensar que aos 30 eu poderia me aposentar & # 8230; Eu não sabia o quanto os mercados haviam capturado meu coração e minha alma.

Lin e eu falamos uma vez, naquela época, que se tivéssemos US $ 250.000 roubados e ganhado 10% ao ano, estaríamos prontos para a vida. US $ 25.000 por ano foi um resgate do rei; Eu comprei um novo Mercedes de quatro portas em 1970 por US $ 5.600, e acho que incluía o imposto sobre vendas da Califórnia de 3% ou 4%. Hoje seria 8,5% & # 8230; o imposto em um Mercedes novo é agora mais que o que eu paguei por meu primeiro!